Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Название: | Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio |
Другие названия: | Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска |
Авторы: | Belsner, Olga Alexandrovna Kritski, Oleg Leonidovich |
Ключевые слова: | портфель рисков; доходность; риски; инвестиционные вложения; фондовые рынки |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Изд-во ТПУ |
Библиографическое описание: | Belsner O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46]. |
Аннотация: | Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2019-C21_V3_p44-46.pdf | 188,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.