Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Title: Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio
Other Titles: Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска
Authors: Belsner, Olga Alexandrovna
Kritski, Oleg Leonidovich
Keywords: портфель рисков; доходность; риски; инвестиционные вложения; фондовые рынки
Issue Date: 2019
Publisher: Изд-во ТПУ
Citation: Belsner O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46].
Abstract: Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2019-C21_V3_p44-46.pdf188,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.