An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization

Abstract

В данной работе рассматривается алгоритм генерации moment-matching сценария для решения стохастической задачи оптимизации портфеля ценных бумаг, изучаются способы задания параметров алгоритма, определение весовых коэффициентов и сценариев. Итогом работы является программный код, работающий по данному алгоритму, и выдающий результат в виде сгенерированного сценария для исторических данных.

In this paper, we consider an algorithm for generating a moment-matching scenario which is applied to solve the stochastic problem of portfolio optimization. We study methods for setting the algorithm parameters and determining probability weights and scenarios. The result of the work is the program code that works on this algorithm, and searching out the result in form of a generated scenario for historical data.