Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004| Название: | Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг |
| Другие названия: | An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio |
| Авторы: | Изместьева, Ю. К. |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | алгоритмы; генерация; портфель ценных бумаг; риски; стохастическая оптимизация; сценарии |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Изд-во ТУСУР |
| Библиографическое описание: | Изместьева Ю. К. Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг / Ю. К. Изместьева ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТУСУР, 2020. — Т. 3 : Математика. — [С. 39-41]. |
| Аннотация: | In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf | 202,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.