Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004| Title: | Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг |
| Other Titles: | An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio |
| Authors: | Изместьева, Ю. К. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | алгоритмы; генерация; портфель ценных бумаг; риски; стохастическая оптимизация; сценарии |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Изд-во ТУСУР |
| Citation: | Изместьева Ю. К. Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг / Ю. К. Изместьева ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2020 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТУСУР, 2020. — Т. 3 : Математика. — [С. 39-41]. |
| Abstract: | In the present study, we realize an algorithm for moment-matching scenario generation. This method produces scenarios and corresponding probability weights that match exactly the given mean, the covariance matrix, the average of the marginal skewness and the average of the marginal kurtosis of each individual component of a random vector. Optimisation is not employed in the scenario generation process and thus the method is computationally more advantageous than previous approaches. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63004 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2020-C21_V3_p39-41.pdf | 202,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.