Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711| Title: | Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH |
| Authors: | Запивахина, Елизавета Геннадьевна |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | волатильность; модель оценки капитальных активов; гетероскедастичность; риск рыночного портфеля; бета-коэффициент; volatility; capital Assets Pricing Model; heteroscedasticity; market portfolio risk; ?-coefficient |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Запивахина Е. Г. Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH : магистерская диссертация / Е. Г. Запивахина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2021. |
| Abstract: | Работа посвящена постоению модели многомерной авторегрессии волатильности BEKK-GARCH. Модель калибруется на исторических данных котировок акций российских эмитентов. The work is devoted to the posting of the model of multidimensional autoregression of the volatility of BEKK-GARCH. The model is calibrated on historical data of Russian issuers' share quotes. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1157966.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.