Обнаружение статистически значимых скачков цен криптовалют при анализе потоковых рыночных данных

Abstract

Проводится исследование относительных/ценовых изменений криптовалютных активов на потоковых данных, а так же различных временных интервалах на предмет выявления статистически значимых скачок цены актива. Целью работы является поиск арбитражных возможностей в течение заданного срока, в том числе ранжирование полученных данных, а так же расчёт теоретической прибыли при торговле на разных временных промежутках.

The study of relative/price changes of cryptocurrency assets on streaming data, as well as different time intervals to identify statistically significant jumps in the price of the asset. The purpose of the work is to find arbitrage opportunities within a given time frame, including the ranking of the obtained data, as well as to calculate the theoretical profit when trading on different time intervals.