Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71896| Название: | Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с учетом применения метода DEA |
| Авторы: | Адодина, Кристина Сергеевна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | ценные бумаги; портфель ценных бумаг; индекс МосБиржи; модель Марковица; метод DEA; equity stocks; equity stocks portfolio; MOEX index; the Markovitz model; DEA method |
| Дата публикации: | 2022 |
| Библиографическое описание: | Адодина К. С. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с учетом применения метода DEA : магистерская диссертация / К. С. Адодина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. |
| Аннотация: | В данной работе был сформирован портфель ценных бумаг широкого индекса МосБиржи методом Марковица, рассчитаны рисковые альфа- и бета-коэффициенты, проверены статистические гипотезы о равенстве коэффициентов альфа нулю в каждый день после формирования портфелей, оценены акции "недооцененных" компаний, которые не вошли в состав портфеля, методом DEA In this paper, a portfolio of securities of the broad MOSBIRZHI index was formed by the Markovitz method, risk alpha and beta coefficients were calculated, statistical hypotheses about the equality of alpha coefficients to zero on each day after the formation of portfolios were tested, shares of "undervalued" companies that were not included in the portfolio were evaluated by the DEA method |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71896 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1370646.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.