Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403
Название: Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes
Авторы: Belsner, О. А.
Kritskiy, О. L.
Ключевые слова: one-dimension distribution; modelling; magnitudes; stock indexes; modified method; modification; low distribution; logarithm; day increments; parameters; technique of maximum likelihood; statistic investigation; algorithm; autocorrelation; data; prices; lags
Дата публикации: 2007
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Belsner О. А. Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes / О. А. Belsner, О. L. Kritskiy // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 1. — [P. 42-47].
Аннотация: Modified method STS-GARCH(1,1) has been considered. Modification consisted in rejection of the statement on normal low of logarithm distribution of time series day increment and in their application for the description of Smoothly Truncated a-Stable (STS)-distribution (smoothly abridged a-stable). The method parameters were found by the technique of maximum likelihood. Statistic investigation of the suggested algorithm accuracy was carried out and decrease of autocorrelation in data structure used for the analysis was shown. The method was used to predict share prices of lag 5.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310eng-1-09.pdf493,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.