Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403| Название: | Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes |
| Авторы: | Belsner, О. А. Kritskiy, О. L. |
| Ключевые слова: | one-dimension distribution; modelling; magnitudes; stock indexes; modified method; modification; low distribution; logarithm; day increments; parameters; technique of maximum likelihood; statistic investigation; algorithm; autocorrelation; data; prices; lags |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Belsner О. А. Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes / О. А. Belsner, О. L. Kritskiy // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 1. — [P. 42-47]. |
| Аннотация: | Modified method STS-GARCH(1,1) has been considered. Modification consisted in rejection of the statement on normal low of logarithm distribution of time series day increment and in their application for the description of Smoothly Truncated a-Stable (STS)-distribution (smoothly abridged a-stable). The method parameters were found by the technique of maximum likelihood. Statistic investigation of the suggested algorithm accuracy was carried out and decrease of autocorrelation in data structure used for the analysis was shown. The method was used to predict share prices of lag 5. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310eng-1-09.pdf | 493,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.