Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108
Title: Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR
Authors: Егоров, Евгений Павлович
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: акция; формирование портфеля; риски; доходность; инвестиционный портфель; модель Марковица; stock; portfolio formation; risk; return; investment portfolio; markowitz model
Issue Date: 2020
Citation: Егоров Е. П. Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR : бакалаврская работа / Е. П. Егоров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020.
Abstract: В работе формируется портфель акций, входящих в индекс ММВБ-10, заменой дисперсии доходности на стоимостную меру предельного риска. Проводится сравнение с результатами классического метода Марковица.
The portfolio is formed in the work shares included in the MICEX index 10, by replacing the variance of profitability on the measure of marginal risk. A comparison is being made with the results of the classic Markowitz method.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108
Appears in Collections:Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU916068.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.