Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108| Название: | Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR |
| Авторы: | Егоров, Евгений Павлович |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | акция; формирование портфеля; риски; доходность; инвестиционный портфель; модель Марковица; stock; portfolio formation; risk; return; investment portfolio; markowitz model |
| Дата публикации: | 2020 |
| Библиографическое описание: | Егоров Е. П. Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR : бакалаврская работа / Е. П. Егоров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020. |
| Аннотация: | В работе формируется портфель акций, входящих в индекс ММВБ-10, заменой дисперсии доходности на стоимостную меру предельного риска. Проводится сравнение с результатами классического метода Марковица. The portfolio is formed in the work shares included in the MICEX index 10, by replacing the variance of profitability on the measure of marginal risk. A comparison is being made with the results of the classic Markowitz method. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU916068.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.