Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR

Егоров, Евгений Павлович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108

Title:	Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR
Authors:	Егоров, Евгений Павлович
metadata.dc.contributor.advisor:	Крицкий, Олег Леонидович
Keywords:	акция; формирование портфеля; риски; доходность; инвестиционный портфель; модель Марковица; stock; portfolio formation; risk; return; investment portfolio; markowitz model
Issue Date:	2020
Citation:	Егоров Е. П. Формирование портфеля российских акций с учетом непараметрической оценки риска VaR : бакалаврская работа / Е. П. Егоров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020.
Abstract:	В работе формируется портфель акций, входящих в индекс ММВБ-10, заменой дисперсии доходности на стоимостную меру предельного риска. Проводится сравнение с результатами классического метода Марковица. The portfolio is formed in the work shares included in the MICEX index 10, by replacing the variance of profitability on the measure of marginal risk. A comparison is being made with the results of the classic Markowitz method.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60108
Appears in Collections:	Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TPU916068.pdf		1,32 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar