Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587
Title: | Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка |
Authors: | Аникина, А. В. Демин, Н. С. Рожкова, Светлана Владимировна |
Keywords: | вероятностные методы; исследования; экзотические опционы; диффузионная модель; финансовые рынки; задачи; хеджирование; Европейские опционы; купля-продажа; экзотический тип; выплаты; стоимость; эволюция; портфели; капиталы; хеджирующие стратегии; свойства |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Аникина А. В. Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка / А. В. Аникина, Н. С. Демин, С. В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 45-49]. |
Abstract: | Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587 |
ISSN: | 1684-8519 |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2007-310-2-09.pdf | 330,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.