Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа

Abstract

В работе рассматриваются способы оценки стоимости американских опционов. Самостоятельно реализованные в R аппроксимации конечно-разностным методом и методом Монте-Карло оцениваются по критерию средней ошибки аппроксимации, и выбирается лучшая аппроксимация.

The paper considers ways to estimate the cost of American options. Self-realized approximations in R with the finite-difference method and the Monte Carlo method are estimated by the criterion of the average error of approximation and the best approximation is chosen.