Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325| Title: | Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM |
| Other Titles: | Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model |
| Authors: | Запивахина, Е. Г. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Бельснер, Ольга Александровна |
| Keywords: | многомерные модели; гетероскедастичность; инвестиционный портфель; ценообразование; активы; доходность; CAPM |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Запивахина, Е. Г. Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM / Е. Г. Запивахина ; науч. рук. О. А. Бельснер // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — Т. 3 : Математика. — [С. 22-24]. |
| Abstract: | In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2021-C21_V3_p22-24.pdf | 254,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.