Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325| Название: | Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM |
| Другие названия: | Multivariate models of autoregression conditional heteroskedasticity GARCH as applying to the calculations of the CAPM model |
| Авторы: | Запивахина, Е. Г. |
| Научный руководитель: | Бельснер, Ольга Александровна |
| Ключевые слова: | многомерные модели; гетероскедастичность; инвестиционный портфель; ценообразование; активы; доходность; CAPM |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Запивахина, Е. Г. Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM / Е. Г. Запивахина ; науч. рук. О. А. Бельснер // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — Т. 3 : Математика. — [С. 22-24]. |
| Аннотация: | In the article calculates the expected return on shares of PAO «Aeroflot», PAO «Gazprom Oil», PAO «Yakutskenergo», PAO «M.Video» using the Bekk-Garch model and investigated the investment efficiency using the CAPM model. Based on the result of the study, recommendations were made on which shares can be invested in excess cash of the enterprise. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68325 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2021-C21_V3_p22-24.pdf | 254,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.